Цель шахтёра в Keep Digging — спуститься на 1000 метров через 10 различных подземных слоёв. Одиночки или команды до 8 геймеров объединяются для добычи руды, сокровищ и забытых технологий. Геймплей полностью сосредоточен на земляных работах, не имея боевой механики. Игроки концентрируются на управлении инвентарём и координации усилий для достижения больших глубин. Эта общая задача поощряет командную работу и открытия в процедурно генерируемом мире, созданном для многократного исследования.

Продвижение в Keep Digging достигается за счёт модернизации экипировки и менеджмента ресурсов. Шахтёры применяют инструменты вроде лопат, кирок и динамита для расчистки территории, а тросы и батареи помогают в более глубоких экспедициях. Снаряжение можно усовершенствовать на верстаках, причём апгрейды доходят до 20-го уровня и меняют внешний вид предметов. Свыше 8 видов скрытых технологий обнаруживаются во время земляных работ или приобретаются у торговцев. Цветной спрей также служит для взаимодействия с воксельным окружением.

Игровой прогресс сохраняется между разными режимами: предметы и валюта, заработанные в одиночку, переносятся в многопользовательские сессии. Награды, полученные в чужих мирах, можно забрать на свою домашнюю базу. Внешность персонажей настраивается: меняется телосложение, одежда и открываются новые эмоции. Для поддержки офлайн-активности нанятые NPC-компаньоны продолжают автономно добывать ценности, обеспечивая постоянное пополнение запасов. Подземелье представляет собой многослойную структуру с темницами и богатыми рудными жилами.